查询沉淀-为什么创业板保留原版而科创板采用优化版
- 更新时间: 2026-04-22
- 来源问题: 同一个 CANSLIM-like 框架, 为什么正式版选择不是两边都用优化参数？
问题
为什么 A 股 CANSLIM 正式版里, 创业板保留原版 chinext_original, 而科创板采用优化版 star_optimized？
结论
因为这次结果说明, 参数优化的收益不是跨板块普适的。
- 在创业板, 原版已经更强, 再优化反而没有带来更好的正式替代价值
- 在科创板, 优化版相对原版提升更明显, 因此值得纳入正式版
所以最重要的不是“追求统一参数”, 而是承认板块结构差异, 让正式方案服从真实表现。
证据
- 2026-04-21_A股CANSLIM正式production方案：创业板正式版结果为累计收益 167.36%, Sharpe 0.681, 最大回撤 -24.10%
- 2026-04-21_A股CANSLIM正式production方案：科创板正式版结果为累计收益 143.82%, Sharpe 0.644, 最大回撤 -32.37%
- 2026-04-21_A股CANSLIM正式production方案：项目简版结论明确指出不建议用本次优化结果替换创业板, 但科创板优化版明显优于原版
不确定点
- 这些优势在滚动样本外窗口里是否稳定, 仍需继续验证
- 科创板因平均持仓较少, 优势是否受少数阶段强票驱动, 还需拆分检查